„Investuok“ mokymai: asmeninė ETF strategija

2025 m. gruodžio pradžioje „Investuok“ organizuotuose mokymuose vienas iš PLY Analytics įkūrėjų, Vitalij Šostak, vedė keturių paskaitų ciklą, skirtą ETF fondais pagrįstos investavimo strategijos kūrimui, testavimui ir praktiniam įgyvendinimui. Mokymų metu pateikta medžiaga glaudžiai susijusi su naujuoju mūsų produktu – „PLY Strategies“.

Svarbiausi mokymų metu nagrinėti aspektai:

1 paskaita

ETF investavimo strategijos: privalumai ir trūkumai. Kaip aprašyti strategiją ir formalizuoti procesą.

• Investavimo strategijų pasirinkimas: klausimai į kuriuos turiu rasti atsakymus.
• ETF strategijos evoliucijos etapai: kaip su moksliniais tyrimais paremta logika transformuoti strategiją nuo vieno paprasto akcijų indeksinio ETF iki investavimo strategijos, turinčios dvigubai geresnį grąžos ir rizikos santykį?
• Istorinis testavimas, žingsnis po žingsnio: duomenų šaltinių pasirinkimas, duomenų apdorojimas, rizikos ir grąžos rodiklių apskaičiavimas.

2 paskaita

Diversifikuota ETF strategija ir portfelio rebalansavimas.

• Praktiniai diversifikavimo aspektai: turto klasių ir konkrečių ETF pasirinkimas, rebalansavimas.
• Diversifikuota ETF strategija su periodiniu rebalansavimu.
• Kaip įdarbinti diversifikavimo principą dar efektyviau: rizikos pariteto (risk parity) investavimo strategija.

3 paskaita

Taktinio lėšų perskirstymo strategijos.

• Kodėl veikia tendencijų sekimo strategijos? Empiriniai tyrimai ir įrodymai.
• Kaip praktiškai apjungti diversifikavimo ir tendencijų sekimo principus?
• Taktinio lėšų paskirstymo ETF strategijos.

4 paskaita

Rizikos lygio reguliavimas. Svertiniai ETF. Praktiniai strategijų įgyvendinimo aspektai.

• Kaip pasirinkti norimą ir toleruotiną rizikos lygį? Nuo rizikos kontrolės iki rizikos valdymo.
• Praktiniai strategijų įgyvendinimo aspektai: duomenų atnaujinimas, poreikio perskirstyti lėšas nustatymas ir įgyvendinimo mechanizmas, pavedimų pateikimas ir sandorių sudarymas.

Išsami mokymų medžiaga prieinama „Investuok“ svetainėje (mokama).