2 metai mūsų Nordic & Baltic Value portfeliui

Džiaugiamės galėdami pažymėti mūsų Nordic & Baltic Value Portfolio 2 metų sukaktį ir pasidalinti išskirtiniais rezultatais:

• 37 % grąža per du metus ir 17 % metinė grąža, kai tuo tarpu OMX Baltic Benchmark GI per tą patį dvejų metų laikotarpį pasiekė tik 12 %.
• Mūsų portfelis netgi aplenkė geriausiai pasirodžiusį Baltijos šalių indeksą – OMX Vilnius GI, kuris per tą patį laikotarpį pakilo 22 %.

Kas šiuos rezultatus daro dar įspūdingesnius? Nors portfelio kintamumas (angl. volatility) buvo tik šiek tiek didesnis nei OMX Vilnius GI, pasiekėme gerokai geresnį rizikos ir grąžos santykį – Sharpe rodiklis siekė 1,5, palyginti su 0,95 OMX Vilnius GI ir 0,22 OMX Baltic Benchmark GI.

Dar vienas svarbus aspektas: nors S&P 500 pasiekė panašią grąžą, jo Sharpe rodiklis buvo gerokai mažesnis (svyravo tarp 0,8 ir 0,9), kas pabrėžia žymiai geresnį Nordic & Baltic Value Portfolio rizikos ir grąžos santykį.

Smalsu, kaip mums pavyko sukurti portfelį, kuris lenkia rinkos indeksus? Sekite mūsų Real Time Portfolios ir pamatykite tai realiu laiku.